Cela fait maintenant plusieurs années que je trade en ligne. Principalement sur le marché des actions européennes et américaines.
Comme beaucoup de trader en herbe, j’ai rapidement automatisé mes recherches d’actions pour éviter d’y passer un temps monstrueux.
En effet, une fois que l’on a sa méthode de trading, on s’aperçoit que l’on passe beaucoup de temps à regarder, titre par titre, l’investissement idéal. Alors que finalement, il est possible d’automatiser cette recherche et d’aller directement à l’essentiel.
De cette manière, je suis passé d’une heure de travail quotidien à quelques minutes par semaine… Et cela fonctionne même mieux sur mes performances de trading !
Je vous explique dans cet article le fonctionnement des codes de Prorealtime, que j’utilise en version gratuite.
Je vous montre ensuite ma technique de sélection d’actions et je vous présenterai ensuite le code Prorealtime à mettre dans votre logiciel pour qu’il travaille à votre place !
Mes techniques de trading
Pour bien comprendre ma méthode de trading, je vous explique rapidement mon histoire avec l’achat et le revente d’actions.
L’investissement “bon père de famille”
A mes débuts, j’ai commencé par de l’investissement à long-terme. Je m’étais abonné à plusieurs lettres financières que je suivais attentivement.
Les analyses reposaient principalement sur les valeurs fondamentales des titres étudiés.
Lorsqu’un signal d’achat était donné, j’achetais.
Si les spécialistes me disaient de vendre, je vendais.
Le problème, c’est qu’il y avait toujours une latence entre les opérations. Et cela se retrouvait immédiatement dans mes résultats. Je perdais régulièrement de l’argent.
Le trading compulsif
Lorsque j’ai réalisé que cette méthode ne fonctionnait pas, j’ai radicalement changé de méthode. Je ne voulais plus déléguer ma stratégie d’investissement et être à la source de mes propres conseils.
Pour cela, j’ai lu de nombreux ouvrages sur l’analyse fondamentale et l’analyse technique. J’ai également consulté de nombreux forums, blogs et sites internet.
Je retiens notamment les livres suivants qui ont influencé ma technique de trading :
- L’art du trading de Thami Kabbaj
- L’investisseur intelligent de Benjamin Graham
Ma fréquence d’achat et de vente était beaucoup plus intensive. En tradant sur du court moyen terme (en swing trading : un aller-retour durait en moyenne une semaine), j’étais systématiquement devant mes écrans.
Non seulement cela me prenait un temps fou (plusieurs heures tous les jours), mais en plus, j’étais fortement influencé par les news de la journée et opérait à l’émotion.
Très mauvaise chose pour un trader…
J’en ai donc tiré deux nouvelles leçons.
Dorénavant, mes opérations seraient long-terme et je les choisirai de manière mécanique, froide, afin de ne pas réagir sous l’émotion.
L’investissement long-terme qui fonctionne
J’ai donc simplement implémenté ma technique de trading sur une plateforme. J’ai choisi Prorealtime.
Pour l’enveloppe d’investissement, j’utilise le compte-titres du courtier Degiro qui est l’un des moins cher du marché. L’interface est très bien faite. Si vous souhaitez plus d’informations sur le courtier et profiter de leur dernière offre, rendez-vous sur la page dédiée.
Non seulement mes performances se sont largement améliorées mais je passe très peu de temps.
J’allume mon ordinateur, lance mon screener. Au bout de 5 minutes, j’obtiens une liste d’une dizaine d’actions sur lesquelles je creuse un peu plus.
Car je n’ai jamais dit que l’outil était magique. Il ne donne donc pas la liste des actions qui vont voir leur cours tripler dans les prochains jours (même si cela arrive régulièrement car il est en capacité de trouver les actions explosives).
Il permet simplement de réduire drastiquement le temps d’analyse et d’aider à la décision.
Je passe donc en moyenne 30 secondes par actions. En 10 minutes, je sais donc si j’ai besoin de passer des ordres pour la semaine.
Durant certaines périodes, peu d’actions remontent car mon algorithme juge que le contexte des marchés financiers ne nous donne pas d’opportunités. Dans ce cas, je m’abstiens.
Je me plie littéralement à la méthode du screener. Je ne tente pas le diable si celui-ci me dit que je ne dois rien faire.
Ma méthode de (lazzy) trading que j’utilise aujourd’hui
Ma technique est relativement simple. Je ne pars pas dans un nombre incroyable d’indicateurs.
Car si vous avez passé suffisamment de temps sur les marchés financiers et que vous avez déjà essayé tous les indicateurs qui existent, vous vous êtes aperçus que la plupart sont redondants.
Ils donnent les mêmes signaux, au même moment.
Et tout le temps trop tard par rapport à ce que l’on observe sur le graphique des cours…
Donc, selon moi, inutile d’en rajouter toujours plus en croyant que cela vous rendra plus performant.
Comme disait Antoine de Saint Exupéry :
la perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter mais plus rien à enlever.
Je pars donc du principe que toute l’information dont nous avons besoin se trouve sur le graphique des cours et des volumes.
Je réalise ensuite une analyse graphique où je vais chercher la multiplicité des rebonds sur les résistances (pour les signaux d’achat) et les supports (pour les signaux de vente).
Je n’ai rien inventé, il s’agit simplement de chercher ce que l’on appelle, un « Breakout ».
En faisant des backtestings, on s’aperçoit en effet que la probabilité de franchir un support ou une résistance augmente drastiquement si plusieurs rebonds ont été observés historiquement.
L’idée est donc d’acheter ou de vendre au moment où le support ou la résistance est franchi de manière nette avec un accroissement des volumes.
Si c’est le cas, on peut partir du principe que les opérateurs de marché ont conclu qu’un nouveau seuil de prix est à venir et donc qu’une hausse ou une baisse du cours de l’action va arriver.
Voilà.
Peut-être que cela vous semble trop simple.
Pourtant, je suis persuadé que c’est dans la simplicité que l’on obtient les méthodes les plus efficaces.
Le code sous Prorealtime
Si cette méthode est relativement simple à implémenter humainement, cela est plus complexe à mettre en place et à le faire comprendre à un robot.
Surtout au niveau de l’optimisation. Le code tourne sur les serveurs de Prorealtime et ils ne sont pas très contents lorsque vous consommez beaucoup de ressources avec vos screeners.
Donc ils vous brident.
Finalement, le code est assez long et a fait l’objet de multiples corrections et améliorations afin d’obtenir un screener performant qui se rapproche le plus possible de la méthode “humaine” d’origine.
Vous pouvez trouver le code de mon screener sur cette page.
Programmer et insérer un indicateur sous Prorealtime
Le sujet de cet article n’est pas de faire de vous un as de la programmation sous Prorealtime.
Si vous souhaitez bien comprendre le fonctionnement du logiciel Prorealtime, je vous invite à consulter les tutoriels du site officiel.
Pour insérer un code (en réalité, un « indicateur ») sous Prorealtime, voici la démarche à faire. Elle provient du tutoriel de prorealtime.com.
Vos indicateurs personnalisés sont éditables depuis ProBuilder.
Pour créer un nouvel indicateur, cliquez sur le bouton « Créer ».
L’éditeur de code s’ouvre. Vous pouvez, en haut (bleu), nommer votre indicateur.
La zone en rouge vous permet de taper votre code en langage ProBuilder.
La zone verte est la liste des variables en entrée de votre indicateur. En cliquant sur « Ajouter », vous pouvez définir chacune des variables en input.
Voici en exemple l’indicateur RSI qui est natif dans Prorealtime.
Un indicateur est donc une fonction qui va prendre des données en entrée (comme le cours de clôture) ainsi que des paramètres (comme le nombre de périodes étudiées) et vous retourner une sortie numérique (une valeur, un probabilité etc.).
Il faut à présent appliquer votre indicateur sur tous les titres du marché pour déceler la perle rare !
Pour cela, il faut paramétrer le Screener.
Paramétrer le screener de Prorealtime : Proscreener
Une fois de plus, vous pouvez vous aider de la notice de Prorealtime pour utiliser le screener du logiciel.
Lee fonctionnement et les résultats de mon screener
Mon indicateur renvoie un 1 si le signal est haussier et -1 en cas de signal baissier.
En le mettant dans la moulinette du screener de Prorealtime, il va appliquer mon indicateur à toutes les actions du marché sélectionné.
Je vous présente quelques copies d’écran des cours des actions choisies par le screener.
Note : la plupart des actions sélectionnées par le screener sont américaines car le marché US est l’un des plus volatils. Et donc plus propice à remplir les critères de sélection du screener. Si vous souhaitez trader sur une plateforme à frais réduits sur tous les marchés, vous pouvez utiliser le broker Trade Republic. J’en suis personnellement très satisfait.
Action NRG ENERGY : +17,5%
Un très beau signal haussier pour l’action NRG ENERGY. En réalité, le screener a retourné un signal d’achat deux jours de suite en 1.
Le franchissement des résistances est assez net et le cours a continué à progresser par la suite de manière modérée.
Sur ce trade, je suis entré à $34.54 et sorti à $40.58.
Action Kirkland Lake Gold : +52.4% en 6 mois
Le signal d’entré a été anticipé plusieurs jours avant en 1. Le Breakout a eu lieu en 2. avant l’envolée du cours !
J’ai réalisé une très belle performance sur ce trade même si, au début, je pensais que le cours allais retomber plus bas.
Je suis finalement sorti en avril 2019 lorsque la période de hausse s’est suivie par une phase de stabilisation des prix.
Action Enerplus Corp : -8%
Le screener n’est malheureusement pas magique… J’avais placé un stoploss à 8% en dessous du point d’entrée.
Action HCP Inc : + 40%
Le screener fonctionne également pour les signaux vendeurs. Celui-ci a alerté plusieurs jours consécutifs avant la baisse.
Action Paycom Software
De nouveau, le screener a anticipé un signal haussier lorsque le cours a cassé la résistance vers $140.
Un second signal est apparu peu avant le breakout.
Quelques avis du screener
Bonjour
Votre screener peut il fonctionner sur mon portefeuille pour identifier les ventes à faire ?
Merci
Bonjour,
Difficilement. En effet, il détecte un nombre réduit d’opportunités sur le marché. A moins que votre portefeuille ne soit très grand, il est peu probable qu’il vous retourne des signaux de vente sur votre portefeuille.
Cyrille
Le screener fonctionne-t-il sur la plateforme degiro ?
Bonjour,
Le screener fonctionne sur ProRealTime, qui est un logiciel gratuit pour une utilisation en unité de temps journalière (celle que j’utilise).
Vous pourrez ensuite faire vos ordres d’achat et de vente avec n’importe quel courtier (broker), comme Degiro.
A bientôt,
Cyrille